Como negociar com as Bandas de Bollinger?
As Bandas de Bollinger são uma das principais ferramentas de análise técnica no mundo do trading atual. Este artigo tem como objetivo explorar em profundidade o intrincado funcionamento por trás dos parâmetros específicos que impulsionam esse indicador, além de examinar várias estratégias que os traders geralmente empregam.
O que são as Bandas de Bollinger?
Fiel ao seu nome, as Bandas de Bollinger exibem linhas de preço em um gráfico, ilustrando o canal ou o intervalo de volatilidade dentro da qual o preço de um determinado instrumento financeiro flutua.
As Bandas de Bollinger consistem em três elementos principais:
1. Banda média: é uma média móvel simples (MA) de 20 períodos.
2. Banda superior: localizada acima da banda média por um determinado número de desvios padrão do preço.
3. Faixa inferior: localizada abaixo da faixa média por um determinado número de desvios padrão do preço.
Ao usar as Bandas de Bollinger, os traders têm a flexibilidade de escolher duas opções:
1. O período usado na média móvel, que pode ser de cinco minutos, uma hora ou um dia.
2. Desvio padrão (StdDev). Esse parâmetro serve como um indicador estatístico da volatilidade do mercado, indicando o grau em que os preços se desviam da média. Embora o valor padrão do StdDev seja 2, ele pode ser ajustado para se adequar a abordagens de negociação individuais.
Usando as Bandas de Bollinger (BB) ao negociar
A contração ou expansão das bandas superior e inferior reflete as mudanças na volatilidade dos preços. Uma contração indica um período de baixa volatilidade, enquanto uma expansão indica maior volatilidade do mercado ou dinâmica do preço. Quando as bandas se movem quase paralelamente entre si durante um longo tempo, os preços tendem a flutuar entre elas, formando algo como um canal com limites estáveis. As bandas definidas pelo desvio padrão também indicam possíveis níveis de suporte e resistência.
O conceito central por trás da estratégia de negociação com as Bandas de Bollinger gira em torno da avaliação da posição de um ativo em relação às bandas para avaliar se seu preço está comparativamente alto ou baixo. As interações regulares com a banda superior sinalizam uma possível situação de sobrecompra, sugerindo que o preço do ativo pode estar mais alto do que sua faixa típica. Por outro lado, o contato consistente com a banda inferior aponta para uma condição de sobrevenda, implicando que o ativo pode estar subvalorizado.
Estratégias de negociação usando as Bandas de Bollinger
As abordagens de negociação usando o BB variam de acordo com os estilos e objetivos individuais de cada trader. Há vários métodos que podem ser usados ao trabalhar com o indicador BB:
Estratégia de sobrecompra e sobrevenda
Essa abordagem de negociação se baseia no conceito de alteração do preço médio. O princípio básico por trás do conceito de reversão da média é que, se o preço se desviar significativamente da média, ele acabará retornando a ela.
Usando as Bandas de Bollinger, que identificam os preços dos ativos que se desviam da média, os traders podem observar quando o preço de um ativo cai abaixo da extremidade inferior da faixa. Nesses casos, eles podem optar por uma posição comprada, esperando que o preço retorne à faixa intermediária. Por outro lado, quando o preço rompe a faixa superior, os seguidores dessa estratégia podem abrir uma posição vendida, contando com um retorno à faixa intermediária.
Estratégia de compressão
Outra técnica, conhecida como estratégia de compressão das Bandas de Bollinger, concentra-se em períodos de estreitamento das faixas de negociação que indicam um rompimento iminente do canal.
Esse cenário se desenvolve quando o preço, após um movimento agressivo, entra repentinamente em uma fase de consolidação severa. Os traders podem distinguir visualmente a consolidação quando as bandas inferior e superior do gráfico convergem, indicando uma diminuição na volatilidade do ativo.
Após um período de consolidação, os preços tendem a sofrer um movimento significativo em uma direção, idealmente acompanhado por um aumento no volume de negociação. No entanto, é importante notar que essa observação é baseada apenas no desempenho passado e não garante retornos futuros em todos os casos semelhantes.
Um aumento no volume durante um rompimento sinaliza aos traders que o preço continuará a se mover em uma determinada direção. Quando o preço rompe o limite inferior ou superior da faixa, os traders podem optar por vender ou comprar o ativo de acordo. Para reduzir o risco, uma ordem de stop loss geralmente é colocada fora da zona de consolidação, oposta à direção do rompimento.
Bandas de Bollinger Duplas (DBB)
Os traders que usam essa estratégia com as Bandas de Bollinger aplicam dois conjuntos de canais de preço ao analisar os gráficos. O primeiro conjunto usa os parâmetros padrão: um intervalo de 20 períodos e dois desvios padrão (BB2 ou BB externo). O segundo conjunto é com um intervalo de 20 períodos, mas usa apenas um desvio padrão (BB1 ou BB interno).
A área entre os limites superiores do BB1 e BB2 serve como zona de compra, enquanto a área entre os limites inferiores do BB1 e BB2 é designada como zona de venda. A área entre os limites superior e inferior do BB1 é a zona neutra.
Os traders que usam o DBB podem optar por negociar rompimentos ou seguir a tendência predominante. Eles procuram movimentos significativos na zona de compra ou venda e entram em posições compradas ou vendidas de acordo.
Conclusões
As Bandas de Bollinger são uma ferramenta técnica valiosa no arsenal de um trader para fornecer informações sobre a faixa de volatilidade de preço de um ativo, colocando canais de preço em um gráfico.
As Bandas de Bollinger, que incluem a média, a superior e a inferior, são definidas pelo período e pelo desvio padrão, que geralmente são definidos em 20 períodos com um desvio padrão de 2.
A premissa fundamental do uso do BB é avaliar o preço no contexto das bandas, permitindo que os traders determinem se o preço está relativamente alto ou baixo.
Há várias estratégias de negociação com as Bandas de Bollinger, incluindo o método de sobrecompra e sobrevenda, a estratégia de
compressão e o método das Bandas de Bollinger Duplas (DBB). Cada estratégia oferece uma visão única da dinâmica do mercado, permitindo que os traders se beneficiem dos movimentos do preço dentro da faixa de volatilidade delineada pelas Bandas de Bollinger.
Essencialmente, as Bandas de Bollinger oferecem uma abordagem abrangente para entender a dinâmica do mercado, cobrindo volatilidade, extremos de preço potenciais e identificação de tendências. Com opções personalizáveis, incluindo a configuração da SMA e ajustes do desvio padrão para as faixas, os traders podem adaptar o indicador a uma variedade de ativos e estratégias de negociação, tornando-o uma ferramenta versátil no arsenal do analista técnico.
PERGUNTAS FREQUENTES
As configurações padrão das Bandas de Bollinger incluem uma média móvel de 20 dias para a banda intermediária, com as bandas superior e inferior definidas a 2 desvios padrão da banda intermediária. No entanto, essas configurações podem ser ajustadas dependendo do período de análise, do ativo e dos objetivos do trader.
As Bandas de Bollinger podem indicar um possível rompimento do preço através de um “Bollinger Squeeze”. Isso ocorre quando as bandas se aproximam, indicando uma diminuição na volatilidade. O alargamento subsequente das bandas pode sinalizar o início de uma nova tendência à medida que a volatilidade aumenta.
As Bandas de Bollinger são versáteis e podem ser usadas em uma variedade de mercados, incluindo ações, Forex e commodities. No entanto, sua eficácia pode variar dependendo das condições do mercado e deve ser usada em conjunto com outras ferramentas de análise para obter melhores resultados.
Quando usadas com outros indicadores técnicos, como o MACD ou o oscilador Estocástico, as Bandas de Bollinger podem fornecer mais informações sobre as condições do mercado. Por exemplo, um trader pode esperar que o preço da ação esteja na faixa inferior do BB e que o MACD mostre uma divergência positiva como um potencial sinal de compra.